Gerald Girard
17 de febrer 2025
Utilitzant el paquet MGCV per estimar els errors estàndards robustos en models GAM
És crucial comprendre el càlcul d’errors estàndard robustos en models Gam quan es tracta de dades agrupades . Les tècniques convencionals, com ara el paquet sandwich , són efectives per a GLM, però el paquet mgcv necessita estratègies diferents. Per tal d’assegurar una inferència estadística fiable, aquest article examina diverses solucions, incloses l’estimació de la variància de bootstrappping i cluster-robust. Utilitzar aquests mètodes ajuda a evitar que es produeixin inferències incorrectes a l’hora d’examinar estadístiques de salut pública o models de risc financer.