Gerald Girard
17 tháng 2 2025
Sử dụng gói MGCV để ước tính các lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ trong các mô hình GAM
Điều quan trọng là phải hiểu tính toán các lỗi tiêu chuẩn mạnh mẽ trong các mô hình gam khi xử lý dữ liệu được phân cụm . Các kỹ thuật thông thường, chẳng hạn như gói sandwich , có hiệu quả đối với GLM, nhưng gói mgcv cần các chiến lược khác nhau. Để đảm bảo suy luận thống kê đáng tin cậy, bài viết này xem xét các giải pháp khác nhau, bao gồm ước tính phương sai bootstrapping và cụm. Sử dụng các phương pháp này giúp tránh các suy luận không chính xác khi kiểm tra số liệu thống kê y tế công cộng hoặc mô hình rủi ro tài chính.