Gerald Girard
17 Februari 2025
Menggunakan pakej MGCV untuk menganggarkan kesilapan standard yang kukuh dalam model GAM
Adalah penting untuk memahami pengiraan kesilapan standard yang mantap dalam model gam apabila berurusan dengan data clustered . Teknik konvensional, seperti pakej sandwic , berkesan untuk GLMS, tetapi pakej mgcv memerlukan strategi yang berbeza. Untuk memastikan kesimpulan statistik yang boleh dipercayai, artikel ini mengkaji pelbagai penyelesaian, termasuk anggaran varians bootstrapping dan cluster-robust. Menggunakan kaedah ini membantu mengelakkan menarik kesimpulan yang salah apabila memeriksa statistik kesihatan awam atau model risiko kewangan.